Análisis del patrón comportamental de las crisis financieras en Colombia entre 1995-2023, por medio de una red neuronal

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dc.contributor.authorAngie Carolina Carvajalino Amaya
dc.contributor.authorSandra Milena Parra Herrera
dc.date.accessioned2026-06-19T22:52:00Z
dc.date.available2026-06-19T22:52:00Z
dc.date.issued2025-04-24
dc.descriptionLa presente investigación plantea la consecuente realización del diseño de una red neuronal que permita detectar qué patrones existen para las crisis financieras colombianas. Si bien se llevó a cabo un análisis exhaustivo de otras clases de técnicas de inteligencia artificial, como los árboles de decisión y los bosques aleatorios, se determinó que las redes neuronales garantizan un mayor acierto y particularidad a la hora de modelar las relaciones que pueden presentar las variables económicas. Aunado a esto, el hacer uso de este enfoque permite acceder no solo a la identificación de patrones comportamentales de las crisis financieras pasadas, sino que sirve de soporte para la actualización de eventos futuros y, por tanto, para que el desarrollo de políticas económicas sea más eficiente y anticipado.
dc.description.abstractLa investigación analiza los patrones comportamentales de las crisis financieras en Colombia entre 1995 y 2023 utilizando una red neuronal artificial. Se estudian cuatro grandes crisis: la crisis hipotecaria de 1998-1999, la crisis financiera global de 2008, la crisis de liquidez de 2015-2016, y la crisis derivada del COVID-19 en 2020. El objetivo es identificar las variables macroeconómicas que anteceden a estos eventos, como el PIB, la tasa de interés, la inflación, el desempleo, el precio del dólar y el petróleo. A partir de una metodología cuantitativa, se diseñó una red neuronal multicapa que, tras el entrenamiento con datos históricos, detectó patrones no lineales complejos entre los factores económicos y la probabilidad de crisis. La red logró un bajo error de entrenamiento (0.018), indicando alta precisión predictiva, aunque con riesgo de sobreajuste. Se encontró, por ejemplo, una correlación negativa entre crecimiento económico y desempleo, y una alta relación positiva entre inflación y tasas de interés. Los resultados muestran que Colombia ha seguido un ciclo recurrente de vulnerabilidad externa, ajuste macroeconómico y recuperación parcial tras cada crisis. A pesar de avances regulatorios, persisten riesgos asociados a la desigualdad, la dependencia de commodities y la 9 volatilidad global. Se recomienda fortalecer los sistemas de alerta temprana usando redes neuronales, actualizar continuamente los modelos con datos recientes y considerar factores de economía conductual para una mejor gestión de riesgos futuros
dc.identifier.citationCarvajlino, A. C., Parra, S. M. (2025) Análisis del patrón comportamental de las crisis financieras en Colombia entre 1995-2023, por medio de una red neuronal (Trabajo de grado, Universidad Popular del Cesar, Seccional Aguachica) Repositorio Institucional
dc.identifier.urihttp://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3271
dc.language.isoes
dc.titleAnálisis del patrón comportamental de las crisis financieras en Colombia entre 1995-2023, por medio de una red neuronal
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