Browsing by Author "GUERRA CORDERO, JOHN CARLOS Y GÓMEZ HERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL"

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    ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL MERCADO ACCIONARIO DE COLOMBIA ENTRE 2015 Y 2023
    (2023-12-31) GUERRA CORDERO, JOHN CARLOS Y GÓMEZ HERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL
    El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento del mercado accionario colombiano, específicamente la cartera del índice COLCAP y cómo este ha sido influenciado por los efectos del COVID-19 en la economía. Para esto, se utilizó una metodología cuantitativa en la que se aplicó el modelo de media varianza de Markowitz para la selección de portafolios eficientes y se evaluó el desempeño de los activos antes, durante y después de la pandemia. Para aplicar la modelación de la teoría de portafolios se utilizó el lenguaje de programación de Python con el fin de obtener métricas precisas en cada simulación. El propósito de aplicar la teoría de portafolios en este estudio, era identificar posibles cambios en variables como la rentabilidad y el riesgo de los portafolios, así como en el desempeño de los mismos a través del índice de Sharpe. A partir de los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que el Covid-19 tuvo un impacto negativo sobre el mercado accionario colombiano aumentando la volatilidad del mercado, la bursatilidad de los activos y afectando la rentabilidad de las carteras. Palabras claves: Volatilidad, Rendimiento, Bursatilidad, Covid-19, Índice de Treynor, Índice de Sharpe
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    ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL MERCADO ACCIONARIO DE COLOMBIA ENTRE 2015 Y 2023
    (2023-12-31) GUERRA CORDERO, JOHN CARLOS Y GÓMEZ HERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL
    El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento del mercado accionario colombiano, específicamente la cartera del índice COLCAP y cómo este ha sido influenciado por los efectos del COVID-19 en la economía. Para esto, se utilizó una metodología cuantitativa en la que se aplicó el modelo de media varianza de Markowitz para la selección de portafolios eficientes y se evaluó el desempeño de los activos antes, durante y después de la pandemia. Para aplicar la modelación de la teoría de portafolios se utilizó el lenguaje de programación de Python con el fin de obtener métricas precisas en cada simulación. El propósito de aplicar la teoría de portafolios en este estudio, era identificar posibles cambios en variables como la rentabilidad y el riesgo de los portafolios, así como en el desempeño de los mismos a través del índice de Sharpe. A partir de los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que el Covid-19 tuvo un impacto negativo sobre el mercado accionario colombiano aumentando la volatilidad del mercado, la bursatilidad de los activos y afectando la rentabilidad de las carteras. Palabras claves: Volatilidad, Rendimiento, Bursatilidad, Covid-19, Índice de Treynor, Índice de Sharpe.